これはバグなのか・・・？→仕様です☆ミ

SDL.netのフォント関連でおかしな動作があるようで・・・

Font font = new Font(Resources.font, 24);

screen.Blit(font.Render("あぎょぎょ\nぎょぎょ☆ミ", Color.Cyan), new Point());

とかやると、こちらの望みとしては背景を透過して\nのところで改行して表示してもらいたいところなんですけど、残念ながら背景が透過されません。
自前でTransparentを設定するならアンチエイリアスを切らなければならないので、ちょっと嫌です。
しかも、FPSが5・・・！（目標FPSは30）CPU使用率を見ると60%・・・！（トリプルコアなので2コア頑張っちゃってます＞＜）

と、原因をググりながらここまで書いたところで、このPDFファイルに辿り着きました。（最近はPDFがそんなに重くなくて良いですよね。昔は地雷を踏んだ気分になったものです。大事なところだけ抜粋しますと、

Remember that SDL_ttf doesn't handle multiline printing, so you are ・・・

要するに「SDL_ttfは複数行の描画を処理しませんよ☆ミ」ってことですね。なーんだそういうことか。

どう見ても自作しろってことですね。本当にありがとうございました